Что такое Short Squeeze простыми словами?

Что такое Short Squeeze простыми словами?
Для того что бы разобраться в понятии Short Squeeze (короткое сжатие), надо понимать несколько определений.

Игра в длинную (Long-Лонг) — покупка трейдером ценных бумаг, для перепродажи, после повышения цены.

Игра в короткую (Short-Шот) — продажа ценных бумаг, взятых в долг у брокера, для последующего выкупа их же, после понижения цены.

Short Squeeze (шорт-сквиз) — импульс на рынке, при котором котировка актива резко падает вниз, после чего возвращается к своей цене. Обычно это происходит на спокойном рынке, когда торговля идёт своим чередом, и меняется в течение дня примерно на 5 %. Обычно причиной такой ситуации выступают именно шортисты, ну и немного крупные игроки.

Механизм действия такой:

  1. брокер решает, что бумага уже стоит слишком дорого и скоро начнёт падать в цене, поэтому открывает короткую позицию, естественно таких брокеров одновременно много;
  2. кто-нибудь из крупных торговцев обращает внимание на резкое падение цены, и закупается на большую сумму;
  3. в связи с большим объёмом торгов, котировка резко начинает расти;
  4. шортист видя рост, выходит из сделки, тем самым увеличивая покупки и фиксирую свои потери. При чём те, кто не собирался выходить могут вылететь из сделок, потому-что не могут обеспечить разницу своим балансом, чем подкидывают цену ещё выше;
  5. те кто покупал бумагу(читай: играл в лонг), видят прибыль и выходят из позиции, цена немного уменьшается, возвращаясь примерно к уровню до Short Squeeze.

Предсказать такую ситуацию на рынке практически невозможно. Но есть несколько факторов, по которым можно узнать Short Squeeze в самом начале:

  • происходит только с бумагами, которые разрешено продавать в долг;
  • чаще всего происходит после длительного увеличения цены;
  • начинается активная торговля по бумаге;
  • после того как движение замедлится, появятся большие лоты, произойдёт резкий разворот тренда и цена упадёт.

Для тех кто инвестирует с расчётом на долгие временные отрезки данный фактор, вряд ли имеет значение, хотя можно попробовать закупиться в самом низу. А вот для трейдеров торгующих внутри дня, есть одно простое правило: увидел признаки Short Squeeze — не лезь в сделку.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Борис Антохин/ автор статьи

По профессии экономист, финансист и инвестор. Консультант по вопросам рисков для коммерческих организаций (банки, МФО). Являюсь консультантом сайта credity.online, готов ответить на Ваши вопросы.
Страница автора.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Финансовый журнал
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Просим Вас оставлять только отзывы о компании. Претензии и другие вопросы направляйте непосредственно на официальном сайте организаций.

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.